不过事业没有一飞冲天，爱情却先来到。在话剧《军用列车》中，他与女主角卢芳产生了火花，对方正好是他央戏的师妹。见到卢芳第一眼，胡军就觉得这个新人挺好看，话剧里两人有很多打情骂俏的戏份，排练的过程中，渐渐互生好感。
私下里第一次约会，胡军点了啤酒，卢芳也主动要求喝一点，就这样两人一来一往，一起喝了16瓶啤酒，卢芳爽朗大方的性格征服了胡军的心，两人演完话剧后开始交往。
1999年，胡军在罗马广场单膝下跪向卢芳求婚，两人步入婚姻的殿堂。婚后两年，卢芳生下了一个女儿，起名"久久"。
那时候，胡军也开始参与一些影视剧，并凭借《东宫西宫》中的"小史"一角获得了国外电影节的演技奖项。2000年，经人推荐，香港导演关锦鹏找到胡军，邀请他出演自己筹备的同志题材电影《蓝宇》。与胡军演对手戏的，是小他10岁的央戏师弟刘烨。
电影里有一些大尺度的感情戏，演到一半，胡军心里很纠结，还是卢芳劝他坚持下去。后来渐渐进入了状态，他跟刘烨在影片中呈现了真挚的感情，打动了很多观众。但拍完戏后，为免入戏太深，胡军就跟刘烨不再联系了。
