汉章帝死后，窦太后临朝称制，窦宪更是把弄朝政，集大权于一身，他安插党羽，牵朋引类，打击异己，成为一手遮天的权臣。后来因派人刺杀都乡候刘畅，惹怒太后，窦太后将他禁闭于宫中。
汉和帝时期，北方的匈奴依然是汉朝的死敌，只是此时的匈奴分裂为南北两部，南匈奴亲汉，北匈奴反汉。南匈奴经常受到被匈奴的侵扰，就请求汉朝出兵讨伐北匈奴，窦宪得知后，就上书请求带兵出战，将功补过。
第二年，窦宪汇集匈奴和羌胡等数万大军，分三路出击北匈奴。在蒙古的稽落山大破北匈奴的军队，北单于逃亡，窦宪整理军队后，紧追不舍，死死咬住逃敌，直抵今天的乌布苏诺尔湖，此战汉军共斩杀匈奴名王以下将士一万三千多人，俘获马、牛、羊、驼百余万头，来降者八十一部，前后二十多万人。窦宪也因功被封为大将军，赐爵武阳侯，食邑二万户。
