这次对匈奴的巨大战绩也让窦宪更加忘乎所以，回京后他更是飞扬跋扈，居功自傲，并与其兄弟们大修宅院，争竞豪奢，穷极工巧，天下为之侧目。
公元90年，北单于在漠北已经奄奄一息，请求入汉称臣，但南单于不同意，力谏汉朝趁势消灭北匈奴，然后合并匈奴同归于汉朝统治。朝廷对此提议很赞同，窦宪也认为此时是消灭北匈奴的最佳时期，遂与第二年，窦宪派兵出居延塞，在金微山大破北单于，斩首五千余级，北单于遁逃，不知去向，其国遂亡，匈奴地盘全部归汉。
窦宪平定匈奴，完成了名将霍去病的毕生志愿，一时间威名大盛，身份显赫无人能及。窦宪也自认有大功与汉朝，更加为所欲为，其兄弟门客，甚至手下仆人都敢仗其势力，为非作歹，欺凌平民，强夺财货，篡取罪人，抢掠妇女，在巨功之下，百姓却对他恨的咬牙切齿。永和四年，窦宪意图伙同党羽们谋反，汉和帝提前得知，就设计赐死了窦宪。
窦宪虽然狂妄骄横，但他消灭匈奴的功绩确实是功不可没，据史书记载北匈奴在他的指挥打击下彻底从草原上消失了。那么这些被击溃的匈奴人到底去了哪里呢？据英国历史家爱德华吉本在《罗马帝国衰亡史》中记载，当时"这些从获胜的敌人面前逃跑的匈奴人"，采取了"转而向西方进军"的战略。他们先是长途奔袭到欧洲的黑海和多瑙河一带，接着又同这里的原住民哥特人等一起，继续向西侵袭，直到兵临罗马城下，最终导致了这个欧洲古老的帝国"在众多'蛮族'的强大军事压力下"灭亡了。
