在宴会上，有一道菜是猪蹄，因为，"猪"与"朱"同音，在古代，皇帝的名字是需要避讳的。皇帝有意刁难他，希望能够因为这些事情抓住他的把柄正好将他除去，于是，问他这道菜叫什么名字。沈万三知道这是皇帝的故意刁难，回答道这是："万三蹄"。有了这个答案的话，朱元璋肯定不能够拿沈万三怎么办了？这样都没有让沈万山上钩，朱元璋也就不再追究了。可以想到正是沈万三的这点小聪明，让他捡回了一条命。
沈万三对朱元璋说，非常感谢陛下的盛情款待，自己只是一个安分守己的老百姓，而且如果国家需要自己帮忙的话，自己一定会出财出力的。朱元璋的如意算盘落空，本来想用这其他方式来制裁他一下，不得不重新规划了，正因如此，"万三蹄"成了苏州一道名菜，相信后人吃这道菜的时候，也正是在品沈万三的大智慧。不过值得一提的是，沈万三最后还是被抄家，发配边疆了。被皇帝记恨上了，就算他逃过了一劫，却无法逃一辈子。
