金太宗二年（1124年），冬季，辽天祚帝不听耶律大石等人的劝阻，率残军出夹山，南下武州（今山西神池）试图收复山西州县，又被金军击败，许多部下投降了金军。
1125年，他又经天德军（今内蒙古呼和浩特市东）过沙漠，向西逃窜，路上水粮断绝，只能吞冰咽雪以解饥止渴。二月他好容易逃到应州新城（今山西省怀仁县西）东60里处，被金将完颜娄室追上俘获。八月被解送金上京，金太祖降封他为海滨王，不久改封为豫王。没过多久，金人又将他杀死，并且驱赶马群将他的尸体踩成一摊肉泥。辽国完全被灭了。
历史总是如此神奇，这一国的祖先强大了灭了另一国，另一国的子孙强大了又灭了这一国。就像辽和金，女真（大金）最早的祖先靺鞨是被辽的祖先契丹所灭，如今，大金又反过来灭了辽国，就像一场解不开的宿命。
