卫子夫进宫后并没有想象中的好，刚进宫就给卫青带来了杀身之祸。当时的皇后陈阿娇，看到汉武帝宠爱卫子夫，心生嫉妒，但一时半会又不敢拿卫子夫怎么办，于是她把卫青当作出气筒，找了个借口把卫青抓了起来，准备处死。幸好卫青有一位名叫公孙敖的好朋友，冒死把他救了出来。汉武帝知道这件事情后，召见了卫青，给他封了太中大夫的官职。
但卫青胸襟开阔，这件事一直到他后来权倾朝野的时候，也没再提过这件事。所以后来卫青得以善终是有原因的，他一辈子不得罪人，而且别人害他的事他可以轻易放过，足见胸襟之开阔。
那卫青是什么时候出人头地的呢？
卫青在汉武帝身边待着，汉武帝经过长时间观察，发现他有勇有谋，军事才能出众，于是就想任用他。公元前129年，边境匈奴再次冒犯大汉，此时大汉国力已渐强盛，汉武帝忍无可忍，准备反击匈奴。于是兵分四路，而汉武帝把第四路交给了卫青。
结果三路大军一路无功而返，两路大败，只有卫青这一路大获全胜。这一大胜，令整个朝野震动，这是大汉王朝与匈奴开战以来，第一次真正意义上击败匈奴，汉武帝为之大赞。
