（卫青与妻子平阳公主。）
（卫青与姐姐卫子夫皇后）
但卫青的做人方式，完全不像是一个大权在握的大司马大将军，反倒惕厉自守，异常小心。卫青深知武帝要的是绝对威权。他出征匈奴归来，把赏金分一半给武帝宠妃王夫人的父母亲上寿；他出征在外，有权处理自己按律当斩的稗将，他不敢，把稗将绑起来带回给天子处置；又明示自己不敢养士。司马光的《资治通鉴》卷十九中，便说卫青“以和柔自媚于上”。
卫青夹着尾巴做人，武帝自然要蹬鼻子上脸。武帝着意培植霍去病，时时打压卫青。举个例子，在元狩四年出征时，卫、霍二人同时出征，但霍去病是有优先选配将士之权的，卫青就只能配备挑剩下的士兵了。原本听说匈奴大单于在西路，武帝就让霍去病走西路；后来听说大单于在东路，又改派霍去病走东路，目前就是为了让霍去病立大功。只不过，遇到大单于的却是卫青，虽然打了胜仗，大单于也逃了。回来后，霍去病受了重赏，手下的将领很多都立了功；而卫青没有受赏，手下也得不到封赏。经此一役，卫青以前的朋友门人多去侍奉霍去病了，改换门庭，轻轻松松就拿到官爵。
武帝抬高霍去病而打压卫青，很显然是有分权的原因，好让霍去病与卫青两人都握重兵，互相制衡。但我想，分权虽是考量的重要因素，但武帝越来越看不上卫青，也跟武帝的性格有关。卫青不敢论政事，永远都小心翼翼、战战兢兢，这样的人固然不会犯什么大错，也无法招人喜欢；对于恣意飞扬、狂放浪漫、好大喜功的武帝来说，确实无法跟卫青产生共鸣。
