成吉思汗参与的最后战役是与西夏战争，当时，他的身体每况愈下，又因在骑马时不慎摔了下来，一病不起。儿子们和身边的随从都建议班师回朝，等病痊愈了再来攻打西夏为时不晚。
成吉思汗一个铁铮铮的汉子哪能当逃兵，他派使臣去西夏，遭到西夏掌权大臣的侮辱，掌权大臣大言不惭地说：“我挖苦你们怎么了，你们要是想与我西夏一较高低就来贺兰山决斗，若是想要得到金银珠宝，那么，你们就来我们梁山，凭本事来取。”
成吉思汗一怒之下，坚持继续发兵。
但是，他的病情每况愈下，再加上炎热酷暑，成吉思汗被迫到六盘山避暑。不能与将士们一起消灭西夏使他非常懊恼，最终，他死于六盘水的清水县，享年六十六岁。三天后西夏皇帝被杀，成吉思汗的第二道遗嘱：“灭西夏，隐瞒自己已死事实，让亲属陪葬。”这期间，他还密令道：“要将所有的唐兀人，甚至自父母及其子孙，全部斩尽杀绝，作为他遗体前的祭品。”
甚至，在成吉思汗在临死前，他也清晰地讲出了蒙古、金、南宋这三个大国的内在关系，并且，还对此给出了最完备的作战计划：他想借用宋的道路灭金国，待到宋放松警惕之后再杀个回马枪。不仅如此，成吉思汗还指出了他们打仗的出兵路线。并且，根据宋和金的现实关系给出了具体的作战布局，他真的是临死的时候对自己的宏图伟业也是念念不忘。
西夏被灭之前，金国就有点胆怯了，于是，前去求和。成吉思汗把使臣带来的礼物分给了将领，并告诉他们：“金曾经杀我们孩童，撸我妇女，金的子民应当是我们的仆人。”“朕自去冬五星聚时，已尝许不杀掠，遽忘下诏耶。今可布告中外，令彼行人亦知朕意。”这也是成吉思汗下第三道遗嘱的原因。
遗嘱的作用是令人瞩目的，窝阔台继位以后，按照遗嘱成功地灭了金国。
参考资料：
【《蒙古秘史》、《晚年的成吉思汗》】
