在现今的新疆及其西面，汉朝称为“西域”，是当时大汉帝国与身毒国（印度）、安息国（波斯）和大秦国（罗马帝国）贸易交汇之处，地理位置非常重要。汉武帝派张骞与鄯善、龟兹、乌孙、于窴、大宛、大月氏、大夏、康居等二十多个西域国家建立外交关系，以牵制匈奴。为了打通西域交通，汉武帝在现今甘肃的河西走廊设了武威、张掖、酒泉、敦煌等四个郡。
张骞出使西域，向汉武帝报告一件事，说在大宛出产汗血宝马，日行千里，武帝大喜。但是大宛国竟然拒绝汉武帝的要求，不给送汗血宝马。武帝于是派李广利率十万大军浩浩荡荡前往大宛，经过三年终于击败大宛，取得三千多匹马，但其中只有数十匹是真正的好马。当年汉文帝拒绝人献千里马，而今汉武帝花费三年时光兴师动众，无数战争，只为了夺取汗血宝马，实在是鲜明的对比。
