但一次又一次的亏空让许超凡开始恐惧，恐惧之余，他开始给自己铺后路。他作为行长，将银行全面控制起来。又联合副行长和别的企业的领导人一起，把大量的资金从银行汇入他们的账户，又转入许超凡的地下钱庄受其的控制。仅仅几年的时间，许超凡所转移的资金就达到了40亿之多。
有了足够的钱，许超凡便想逃离中国，于是许超凡三人与妻子假离婚，又各自和美国人结为夫妻。1994年，三人的妻子在开平与美国归华公民结婚，随后提出申请移民美，并在1999-2001年期间先后获得美国公民资格。2001年，许超凡、余振东和许国俊三人得以脱身，与妻子汇合。讽刺的是，当许超凡找到妻子邝婉芳时，她已经与别人假戏真做，生下了3个孩子。
2002年12月19日，余振东应约到加州洛杉矶的原"移民与归化局"(INS)办公室，就其移民事宜面谈，随即被FBI逮捕。
2004年2月，余振东在内华达州法院以欺诈及非法获得入境签证等罪名，被判12年监禁。
4月16日，余振东被美国FBI移交给中国司法部门。（2006年3月31日，广东省江门市中级人民法院一审以贪污罪、挪用公款罪判处余振东有期徒刑12年，并处没收其个人财产100万元。）
9月下旬，许国俊在美国堪萨斯州一个小镇上被捕。
10月初，首嫌许超凡在美国俄克拉荷马州的一个小镇被捕。
2005年6月29日，内华达州联邦法官决定传唤中国和中国香港政府官员在本案中作证；原定7月11日的开庭审判推迟至2006年1月9日。
相比于余振东的自愿遣返，许超凡和许国俊却明确表示拒绝遣返。
据媒体报道称，从2005年开始，我国公安部、司法部就与美国协商对许超凡和许国俊的遣返工作，并与两人当面沟通。中方曾提出，如果他们愿意被遣返回国，刑期不会超过20年，但两人均拒绝。
