刚建国的时候，自杞国很弱，于是主动向宋朝示好，成了宋朝的藩属。后来在宋朝的庇护下，它逐渐混壮了，收拾了周围许多其它乌蛮人的部落和小国，地盘越来越大，在宋朝西南的山区里钻空子，最后在今天的云南和贵州广西之间，逐渐形成了大致南北狭长的国土形状。这样就产生了一个奇葩的效果：重新稳定云南的大理国，和统一中原的宋朝，基本上被它隔开了。这就为自杞国后来充当中间商赚差价提供了基础。
然后就出事了。1127年，靖康之变，金朝占了黄河流域。金朝女真人的骑兵很厉害，几乎所向无敌。岳飞之所以堪称名将，原因之一就是他用步兵扛住了金朝的骑兵。但宋朝不可能人人都是岳飞，他们想要和金朝打下去，就必须得有足够多的战马。宋朝境内产的良马本来就不多，北方的土地全丢了，淮南湖北一带产的劣马又不中用，那么哪里还有战马可寻呢？大理国。大理国往西，可以经缅甸、印度与中亚相通，而众所周知，中亚是产良马的地方。所以，大理国不仅有马，而且马种甚至比金朝人骑的蒙古马还要好。于是宋朝就去找大理国买马。买马这件任务，宋朝交给了邕州（大致在广西南宁一带）的官吏。
邕州人去云南买马，但是当时的云贵高原对于宋朝人来说，仍然是谈之色变的地方。广西往西的道路特别难走，到处都是崇山峻岭，羊肠小道，蛇虫出没，烟瘴遍地，去一趟大理国不死也要掉三层皮。邕州人心里叫着苦、骂着街、硬着头皮往西走，穿过自杞国的地盘去大理国买马。就这么几次之后，自杞国找上门来了。他们对邕州人说，你们其实不用那么辛苦，我们也有马，质量绝对不比大理国的差，找我们买吧。邕州人一看，自杞人的马果然是好马，于是便很开心地从自杞买马，不再去大理国了。
