为贯彻自己的意志，他大发淫威，拿激烈反对北伐的尚书仆射开刀，逼得他自杀身亡。因此，当窦宪终于在这年夏天踏上征程时，身后除了零星的欢呼声外，只剩下一大片质疑声和谩骂声。前路茫茫，没有人看好他，除了他自己。
窦宪没让自己失望，这位军事菜鸟展现了其惊人的指挥天赋，他判断敌情准确，用兵迅如闪电，出塞三千余里，战果累累。捷报传到洛阳，很多人的心情变得十分纠结：在为窦宪取得的空前胜利而振奋的同时，他们也极不情愿地看到他升任大将军，再次权倾朝野。让人大感意外的是，当朝廷论功行赏，封窦宪为武阳侯、食邑二万户时，窦宪坚决辞封。第二年，和帝再次下诏封窦宪为侯，他仍然选择了拒绝。
不求名，不求利，窦宪又一次让人看不懂了。不仅如此，窦宪又主动离开洛阳，跑去镇守偏远的凉州（今属甘肃）。永元二年，他派部将出塞五千余里，举荡平了北匈奴，更是威震天下。
有一次，和帝到西都长安祭祖，召窦宪前去会面，官员们迎接窦宪时，有人居然提议要对窦宪行叩拜大礼，口称"万岁"此议虽然最终作罢，但窦宪的权势之盛可见一斑。
