但蒲鲜万奴一看这大金国兵败如山倒，再加上天高皇帝远的，谁先给一个将亡之国卖命啊，干脆独立算了。于是，金宣宗迁都几个月之后，蒲鲜万奴便在辽东自立为天王，国号大真。
失去北方支持的金国节节败退，在辽东自立的蒲鲜万奴也在缺乏援助的情况下与建国的第二年就投靠了蒙古。但是到了公元1217年，蒲鲜万奴再次自立，建立了东夏国。
在蒙古横扫亚洲之时，区区东夏国哪能抵抗的住，于是它再次成为蒙古的附庸，并且在蒙古三征朝鲜之时除了带路之外还负责征兵。公元1233年元太宗窝阔台"诏诸王，议伐万奴，遂命皇子贵由及诸王按赤带，将左翼军讨之"，同年"东土悉平"。
蒲鲜万奴在大国争衡期间率军独立，对于金国来说实在是可恶的叛国行为。东夏国的建立急剧削弱了金国的实力，而作为一个独立的政权来说，东夏国地域局促，兵力孱弱，在当时的形势下根本没有生存的空间，反而是让全力南下的蒙古有了各个击破的机会。也正是因为如此，金国、朝鲜、蒙古等政权都对东夏持批判的态度。
