那个时候匈奴已经分裂成了两个部分，有一部分是和汉亲近的，他们经常受到反汉的那一部分的侵扰。于是他们就请求汉朝出兵去讨伐反汉的匈奴。本来出兵这件事情对汉朝并没有什么好处，不过却给了窦宪一个能活命的机会。窦宪在这时候就上书请求，说他要戴罪去出兵讨伐北匈奴，来补偿自己犯下了过失。第二年窦宪就和南匈奴一起组织了一支骑兵部队，分三路击退了北匈奴。并且他们死咬着逃离了的敌军不放，一直追到了现在的乌布苏诺尔湖。
他这次可以说取得了非常巨大的功绩，他也因此被封为了大将军。有了这次的战功之后，他就更加的兴奋骄傲，而忘记了自己的言行分寸。回到了京城之后，他仗着自己有巨大的战功在身，就和他的兄弟们大肆的修建宅院。几个兄弟之间相互争着谁的庭院最大，装修最奢侈，最夺天工。
公元90年，北匈奴的首领在漠北被打得十分微弱了，就请求说归入汉朝称臣。南匈奴的首领，这么多年来被北匈奴欺负的非常厉害，这时候哪有不报仇的道理。于是他们就不同意，并且主张让汉朝趁这个机会灭了北匈奴，然后再一起合并归于汉朝的统治。朝廷非常赞同这个意见，于是窦宪在第二年再次出兵破了北匈奴。从此以后，匈奴的地盘就全部都归到了汉朝。
窦宪平定了匈奴之后，他的身份和威名已经没有人能够比得上了。他也自认为自己对汉朝有大功劳，就更加想做什么就做什么了。甚至于他的兄弟门客和手下的仆人都敢想做什么就做什么。对此，老百姓们对他们恨得牙痒痒，但是也没办法怎么样。后来都像还想模仿起皇帝而代之好在皇帝提前知道了设计弄死了窦宪。
