汉匈大战之后，正逢平阳公主寡居，要在列候中选择丈夫，许多人都说大将军卫青合适，平阳公 主笑着说：他是我从前的下人，过去是我的随从，怎么能做我的丈夫呢?左右说：大将军已今非昔比 了，他现在是大将军，姐姐是皇后，三个儿子也都封了候，富贵震天下，哪还有比他更配得上您的呢 。汉武帝知道后，失笑道：当初我娶了他的姐姐，现在他又娶我的姐姐，这倒是很有意思。于是当即 允婚。时迁事移，当年的仆人就这样做了主人的丈夫。
在嫁给卫青后，《史记》对平阳公主的记载从"公主"变成了"长公主"，也许这正是汉武帝刘 彻对姐姐婚姻家庭不幸的一种补偿。但是这次婚姻也没有撑过十年，元封五年（公元前106年），卫 青病逝。卫青长子卫伉因平阳长公主的缘故继承了长平侯。婚后卫青与平阳公主无子。
平阳公主第三次成了寡妇，再也没有改嫁，按汉书记载，平阳公主死后与卫青合葬茂陵。
卫子夫是平阳公主的一名歌姬，平阳公主是汉武帝刘彻的同胞姐姐，姐姐为自己的弟弟着想那是天经地义的事情，更何况自己的弟弟还是大汉的天子，能够让自己的歌姬成为弟弟身边的人，对于平阳公主来说无论从哪方面来讲都是有利无害的事情，所以平阳公主为此可谓是煞费苦心。
