耶律大石在可敦城掌握实权后，贯彻他的既定方针--养兵待时而动。这块根据地有水草丰茂的牧场，广有牛羊，同时又有一定的粮食作物，这为耶律大石政权提供了经济基础。其南部有宽阔的沙漠地带，成为自然防线，便于耶律大石政权休养生息。在这期间，耶律大石积极展开外交活动，争取金国的敌国，同南宋、西夏都有联系。
经过几年，耶律大石的实力已经相当强大，决定向外发展。虽然重建辽国，固然是耶律大石和臣下最向往的，但是新兴的金国正处于全面上升时期，实力很强。此时，耶律大石想到了同辽国素有通商联姻而且与自己有远亲关系的喀喇汗王朝。于是耶律大石决定先向西发展，扩大领域，建立更为雄厚的物质基础，然后再来消灭金朝，光复辽国。
公元1130年2月22日，耶律大石按照契丹族的传统，杀青牛白马祭告天地、祖宗，整装西行。他率军队进入叶尼塞河上游的突厥吉利吉思地区，向这里的部族发动进攻，这些部族反过来也袭击耶律大石的军队。耶律大石率军离开这里，向西征进，进入翼只水(今新疆额尔齐斯河)和也迷里河(今新疆额敏河)地区。
同年，耶律大石西征军到达叶密立(今新疆额敏县)，这里已经是喀喇汗王朝的境内，阿赫马德汗将耶律大石的军队安排在叶密立，耶律大石于是在此修筑城池，招抚当地的突厥部族，从当地突厥游牧民的口中得知，喀喇汗王朝如今也是内忧外患，无法派军光复辽国。耶律大石便改变了计划，尝试在中亚打出一片新天地。于是耶律大石决定通过高昌回纥王国，向西扩展。他率军出发之前给回纥王毕勒哥送去书信，说辽国与回纥国的良好关系已经持续了很多年，现在我要向西前往大食国，需要进入您的国境，请不要多疑。回纥王收到这封信后，耶律大石的军队已经兵临城下，只好大开城门，把耶律大石迎进宫中，大宴三日，在耶律大石临行时又献马六百匹、骆驼一百头、羊三千只，并表示愿意送子孙作为人质，让回纥国成为附庸，并一直把耶律大石及其军队送到境外。
耶律大石的军队翻过天山后，向西推进。东喀喇汗王朝的阿赫马德汗集合军队进行抵抗。耶律大石被击溃，退至高昌回纥国。但这次回纥王毕勒哥却不再迎接，而是掩杀、追袭，俘虏了耶律大石的将领撒八、迪里、突迭等。耶律大石带领着败军回到了叶密立后，继续养兵待时。
