在卫青立下一件件大功的同时，卫青在军中的威望也逐渐增长，将士们听闻是跟随卫青出征，无不欢欣鼓舞。从历史上看，这不是好的征兆。
自古以来，凡立下赫赫战功的名将，要么想办法自污以求自保，要么因功高震主而被赐死，战国时期的白起，西汉初年的韩信，这些例子不胜枚举。然而，卫青却从未被汉武帝猜忌。
公元前125年春天，汉武帝命卫青带兵10万攻打匈奴，公孙敖、李广、公孙贺、赵信、苏建等人皆归卫青统辖。卫青兵分六路，苏建、赵信等人各率3000骑兵，第一日出师不利，遭遇匈奴单于伏击，苏建和赵信二人带兵和匈奴军鏖战一天一夜后，士兵伤亡殆尽，最终赵信投降，苏建则独自逃回汉军大营。
与战一日，兵且尽，信降单于，建独身归青。
