魏晋南北朝时期，中原人自顾不暇，对乌蛮是鞭长莫及，于是他们便逐渐从中原王朝脱离了出来。到了唐朝，乌蛮人分成几十个部，其中在云南洱海附近有六个部，建了六个小邦国，叫做六诏。六诏里最牛的一诏后来发迹，建立了统一云南的南诏国，其它的乌蛮部落基本都跟着它混。
在9世纪，南诏国被大长和推翻，云南陷入动荡，而中原也正值晚唐的藩镇割据，一片混乱，于是剩下的乌蛮各部也自起炉灶，在云贵高原建立了几个小王国，其中之一在北宋时演化成自杞国，也是乌蛮各国发展得最好的一个。值得一提的是，另一个乌蛮小国在宋朝初年纳土归降，宋太祖很高兴，将那里命名为『贵州』，沿用至今。
刚建国的时候，自杞国很弱，于是主动向宋朝示好，成了宋朝的藩属。后来在宋朝的掩护下，它逐渐混壮了，收拾了周围许多其它乌蛮人的部落和小国，地盘越来越大，在宋朝西南的山区里钻空子，最后在今天的云南和贵州广西之间，逐渐形成了大致南北狭长的国土形状。这样就产生了一个奇葩的效果：重新稳定云南的大理国，和统一中原的宋朝，基本上被它隔开了。这就为自杞国后来充当中间商赚差价提供了基础。
然后就出事了。1127年，靖康之变，金朝占了黄河流域。金朝女真人的骑兵很厉害，几乎所向无敌。岳飞之所以堪称名将，原因之一就是他用步兵扛住了金朝的骑兵。但宋朝不可能人人都是岳飞，他们想要和金朝打下去，就必须得有足够多的战马。宋朝境内产的良马本来就不多，北方的土地全丢了，淮南湖北一带产的劣马又不中用，那么哪里还有战马可寻呢？大理国。大理国往西，可以经缅甸、印度与中亚相通，而众所周知，中亚是产良马的地方。所以，大理国不仅有马，而且马种甚至比金朝人骑的蒙古马还要好。于是宋朝就去找大理国买马。买马这件任务，宋朝交给了邕州（大致在广西南宁一带）的官吏。
