在这个过程中，他还培养了文化素养，这一点从他写的诗词中就可以看出来，不仅如此，他还经常为自己打下的城市命名，其中有四个城市的名字一直沿用至今。
公元前123年，汉武帝想培养一个有可能成为帝国将领的年轻人，于是让卫青带着17岁的霍去病参加对匈奴的战争。这一次，武帝和卫青都是抱着给他点颜色看看的心态去的，但17岁的霍去病却一意孤行：他带着800人进入敌境，杀了2028人，其中包括三军之冠的易之孝的叔祖父等许多匈奴皇室成员！他的这一举动，让武帝和卫青大为震惊。
这一战让武帝和卫青开始重新审视霍去病，卫青开始把霍去病看成是自己的同龄人，而武帝也觉得霍去病和卫青一样有独当一面的能力。于是在公元前121年，年仅19岁的霍去病被任命为骠骑将军，独自率军攻打河西走廊，歼敌4万，俘虏5万，使汉朝完全控制了祁连山和焉支山，匈奴人在此感叹。
"失我祁连山，则六畜不兴；失我焉支山，则新娘失色"。
