卫青小小年纪便能当上大将军，其原因不仅是其战功了得，还因为其不争不抢的性格，卫青知晓自己被封为大将军后，不仅没有沾沾自喜，还百般推辞，"臣有幸得待罪行间，赖陛下神灵，军大捷，皆诸校尉力战之功也。"
卫青不独占功劳，不居功自傲，能得此将领是皇帝之幸，是将士之福。卫子夫被封为皇后之后，卫青更加谨小慎微，从不以身份压人，《淮南衡山列传》中评价卫青说：大将军遇士大夫有礼，於士卒有恩，众皆乐为之用 虽古名将弗过也。
他曾经七次统军北征匈奴，最远的一次深入到漠北千余里，俘获和斩杀敌兵一万九千余人。卫青七次对匈奴用兵，七次取得胜利，攻占河朔、河套地区，迫使匈奴向西北迁徙千余里，十几年内再不敢南下入侵，立下汗马功劳，因此官拜大司马、大将军，封长平侯，位极人臣。
要知道，汉武帝时期设常置大将军，节制所有将领，成为皇帝之下的最高军政首脑，位在丞相之上。《文献通考》曾有记载：大将军内秉国政，外则仗钺专征，其权远出丞相之右。
