带着怨恨的中行说到达匈奴王庭后，立即投靠老上单于。由于他对汉朝了解颇深，熟知汉朝内情，尤其是汉朝边地关防布置，屡次为单于出谋划策，攻打汉朝边郡，得到老上单于的信任，成为其重要谋臣。
为了彻底融入匈奴，成为一个真正的匈奴人，中行说不仅穿匈奴人的衣服，吃腥膻的羊肉，喝酸涩的奶酒，还学会说匈奴话，已经与匈奴人无异。
中行说还敏锐的发现，由于汉匈数十年的和亲，西汉大量精美的衣物和器具进入到匈奴，这使得不少匈奴人，特别是匈奴贵族都喜欢上汉朝的华美衣服和精美器具，开始讨厌以前的逐水而居的游牧生活。
中行说对单于说，汉朝精美的衣食和器具，就像一剂毒药，它们会慢慢腐蚀匈奴人的心志，磨灭他们的斗志，而他们一旦沉浸在物质享受中，就没有人愿意打仗，匈奴的尚武和剽悍就会丧失。到时，汉朝只需拿出十分之一二的东西，整个匈奴就会成为汉地。"今单于变俗好汉物，汉物不过什二，则匈奴尽归於汉矣。"
