监管指标方面，根据其2021年同业存单发行计划及《说明书》梳理可得，2018年、2019年、2020年上半年和2020年三季度末，资产利润率分别为0.40%、0.47%、0.48%和0.47%；资本利润率分别为5.03%、5.93%、5.98%和4.5%。
根据《商业银行风险监管核心指标（试行）》规定，商业银行资产利润率不应低于0.6%，资本利润率不应低于11%。银保监会官网显示，2020年前三季度全国城商行的资产利润率分别为0.81%、0.74%和0.66%，推算得知，全国城商行前三季度的资产利润率均值在0.66%-0.81%之间。
可见，宁夏银行的上述两项指标明显低于监管要求的同时，资产利润率低于行业均值，资本利润率在2020年第三季度出现了明显的下降。
对于资产利润率和资本利润率指标未达标的原因，宁夏银行曾对外解释称，"一是公司严格按照监管要求，将逾期90天以上贷款全部转为不良贷款，导致拨备计提增加，同时持续加大核销，利润留存相对较低；二是受利率市场化推进的影响，银行传统存贷业务利差空间收窄，盈利水平减弱。"
数据显示，截至2020年9月末，宁夏银行不良贷款率3.69%，同期我国城商行不良率平均水平为2.28%；此外，该行拨备覆盖率下滑至136.6%，而同期银保监会官网公布的全国城商行拨备覆盖率平均水平为154.80%。可见宁夏银行的不良贷款率和拨备覆盖率两项指标均低于同期行业平均水平，风险抵补能力堪忧。
另外，根据中诚信最新的跟踪评级报告，2019年，宁夏银行在4家可比银行中不良率最高（见表2）。
