汉武帝十六岁登基，到了29岁才迎来了自己的第一个儿子，汉武帝为其取名为刘据。在刘据之前，他还有两个姐姐，刘据出生的时候，汉武帝已经29岁了。刘据的诞生，汉武帝非常开心。不仅叫来朝中两大作赋高手枚皋和东方朔为皇子的降生写下祝福的话语。掌管生育的神灵高禖筑祠祭拜，感谢他赐予自己长子，还将刘据的生母卫子夫封为皇后。
这一系列的安排，可见武帝当时内心的激动和喜悦。
作为嫡长子，刘据非常受武帝重视，因此武帝对刘据从小就严格要求，元狩元年（前122），刘据七岁那年被正式封为太子，此后全部按照接班人的标准来培养，刘据从小就接受顶级学者们在学识、才能、德行、武艺等方面的教导。
