此外，汉武帝对"天马"一直情有独钟，当听到张骞对大宛国"天马"的介绍时，他满心欢喜，希望能够得到这些圣物。
为此，他专门派人前去打探，当听说大宛国不愿意将"天马"赠予大汉王朝时，汉武帝表示愿意用千金去交换。但是，大宛国还是拒绝了他们。之后，汉武帝非常生气，派出李广利带领将士去征讨大宛国，这可能是汉武帝发动的最遥远的战争。
可是，李广利出征不利，刚好赵破奴也被匈奴打败，所以，群臣建议汉武帝放弃攻打大宛国，专心攻打胡人。可是，汉武帝却执意要攻打大宛国，只为夺得梦寐以求的"天马"。后来，汉武帝给李广利增兵，要求继续远征大宛国。经过几次同匈奴的大战，汉廷国库早已空虚。
为了能够攻打大宛国，汉武帝甚至把牢狱中的犯人都派上了战场。
