有一种说法，说的是甘肃永昌境内曾有一座罗马城，是汉朝军队俘虏罗马军队战俘而修建的，这些战俘在中国生活了下来，据说后代还保留着古罗马人的体貌特征。
持上面这种说法的专家学者，主要依据是《汉书》中的一个记载。汉元帝建昭三年（前36年），远在中亚地区的一支首领为郅支单于，向汉朝发起了挑战。
于是，汉朝西域都护骑都尉甘延寿和副校尉陈汤，矫诏（伪造皇帝命令）和郅支单于在郅支城都赖水(今哈萨克斯坦与吉尔吉斯斯坦交界处)进行了一场激烈的战斗。
当陈汤率领汉军抵达在郅支城离城城下后，发现城内匈奴有这样一支队伍，"单于城上立五采幡帜，数百人披甲乘城，又出百余骑往来驰城下，步兵百余人夹门鱼鳞陈(阵)，讲习用兵……土城外有重木城，重木城中射，颇杀伤外人。"
后人认为汉军与罗马军团交手，就是源自上面这句话。这种使用圆形盾牌组成鱼鳞形状来防御敌人，以及使用重木城的方法，古代只有罗马军队采用。因此，人们认为郅支单于为抵御汉军的进攻，雇佣了一支罗马军队。
如果这种记载是真实的，那么这支匈奴的结果如何呢？尽数被剿灭，郅支单于被陈汤砍下了头颅。郅支城战役的结果是阏氏、太子、名王以下一千五百一十八人被杀，一百四十五人被生虏，千余人投降。
