传说是匈牙利自学成才的作曲家鲁兰斯·查理斯（译音为：赛斯利）谱写于1933年的一支歌曲。歌曲原名为《世界末日》，以乐谱的形式发行，随后歌词改用诗人László Jávor的版本，歌曲则于1935年在匈牙利以 《Szomorú Vasárnap（忧郁的星期天）》的名称录制发行。
这首歌于1936年同时被Sam M. Lewis以及Desmond Carter改编成英文，也在英国造成舆论，最后，比莉·荷莉戴于1941年所翻唱Lewis的版本最为出名。据说，《忧郁的星期天》是鲁兰斯·查理斯和他的女友分手后在极度悲恸的心情下创作出来。
鲁兰斯·查理斯因意见不合与女友洛伊娜分手，在分手后的某个大雨滂沱的星期天，失落的他望着雨点，深深地叹息了一句：“真是一个绝望的星期天！”此时，灵感突然如泉水般涌现，三十分钟后，他写下了这首在音乐史上最凄美的歌曲《忧郁的星期天》。
因为两个曲子色调一致，名字相像，所以很多人误以为《忧郁的星期天》就是《黑色星期五》。其实《忧郁的星期天》原曲尚存至今，而《黑色星期五》的原版创作早已经消失在了时间的长河中。