西辽的建立者耶律大石，是辽朝开国皇帝耶律阿保机的八世孙。耶律大石原本是效力于天祚帝，在辽朝即将灭亡之际出奔。
据《辽史·第三十卷·本纪第三十》记载：耶律大石者，世号为西辽。大石字重德，太祖八代孙也。通辽、汉字，善骑射。
1124年时，耶律大石称王，到达可敦城建立根据地。1132年时，耶律大石在叶密立城登基称帝，号"菊儿汗"，群臣又尊汉号为"天祐皇帝"，建元延庆，西辽正式建立。
当时的大金并不是没有能力继续进攻大辽，而是他们要准备吃掉北宋进而入主中原。于是大辽的残余势力渡过了漠北，从而有了天然的屏障，也为他们赢得了空间。当时的西辽国主，也立下誓言要回到东方找大金算账！
西辽国主为了能够积蓄力量，就向西边也就是现在的中亚地区开进。以契丹人的勇猛，再加上先进的武器工艺，他们在西域与中亚一带所向披靡。
