窦宪出生于东汉六大家族中的窦融家族，是举足轻重的外戚世家，家族中曾出过两个皇后，兴族之祖--窦融更是新莽末至东汉时期的军阀、名臣，其家族之显赫可想而知。公元78年，窦氏家族中的第一位皇后被册立，也就是窦宪的妹妹--章德窦皇后。汉章帝驾崩后，继帝年幼，窦太后临朝称制，窦宪更是飞扬跋扈，肆意妄为。
公元88年也就是东汉章和二年，窦宪出动刺客将宗室子弟都乡侯刘畅刺杀于洛阳的一个卫所，并嫁祸给蔡伦和刘畅的弟弟。这个刘畅实际上是章德太后的宠臣，太后知道真相后大怒，将窦宪囚于宫内，窦宪自求出征匈奴以赎死罪。
东汉初期，匈奴分裂为南北两部，南匈奴归附汉朝，北匈奴则留在漠北，屡屡南下侵扰边境，窦宪上书的时候，正好南匈奴请兵北伐。朝中大臣对此争论激烈，最后窦太后力排众议，派窦宪出击北匈奴，为了打击匈奴，章德太后还增加了国内的盐铁税。
