而匈奴却不愿看到汉朝与西域的来往，因此经常在半路拦截汉朝使节。但汉朝使节依然不忘大汉威风，这也引起西域小国的不满。有的使节到小国后，除了宣布大汉威武之外，并不是真诚与西域小国交往。一些小国反感到连食宿都不提供给汉使，而且也配合匈奴拦杀汉使。
汉武帝知道这种情况后，并没有从汉使身上找不足，而是认为这是小国无理，不尊重汉朝，甚至更多归咎于匈奴的原因。汉武帝决定用武力解决问题，这是古代惯用的武力征服手段。
公元前111年，汉武帝派赵破奴征伐楼兰与姑师，因为这两个小国经常刁难汉使。赵破奴率兵驱逐了两国的匈奴兵，对人少军事弱的楼兰和姑师一举消灭，把姑师分成了8个小国。
在武力征服的同时，汉武帝也不忘用汉朝的实力威慑他们，他大宴各国使节，还向他们展示汉朝武力，并赠送给他们财宝，但西域小国依然对汉朝不能臣服。
