当年张骞出使西域，目的就是为了寻找大月氏，与其联合围剿匈奴，然而张骞大月氏没找到，却找到了后来的西域三十六国。大月氏人是生活在中国的西北一带的游牧部落，与匈奴是世仇。
匈奴崛起后，经过匈奴冒顿单于和军臣单于的连续打击，大月氏人被迫西迁。经过长途跋涉，大月氏人来到今天阿富汗地区，并以此为中心建立了著名的贵霜帝国。由于大月氏人已经在西域稳定下来，不愿意再卷入争端。汉朝与大月氏联合夹击匈奴的计划没有成功。没有盟友的帮助，只能由汉朝自己保卫北方，这也是汉武帝连续讨伐北方的原因。
乌孙
乌孙是三十六国中实力最强的家，极盛时期国土面积也比较大，如今在中国新疆以及、吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦境内。乌孙与大月氏人一样，都是在河西走廊的游牧民族，都是在匈奴的打击下被迫西迁。关于乌孙，还有一个传奇的故事。乌孙在被匈奴单于冒顿灭亡后，乌孙王子猎骄靡成了冒顿的养子。猎骄靡不忘仇恨，逃出匈奴的掌控，成功复国。
跟匈奴有血仇的乌孙在汉朝时一直是汉朝的盟友。
