关于梁氏的身世，正史没有记载。只有南宋罗大经的笔记《鹤林玉露》有一段提到梁氏：
韓蔪王之夫人，京口娼也。尝五更入府，伺候贺朔。忽於庙柱下见一虎蹲卧，鼻息齁齁然，惊骇亟走出，不敢言。已而人至者众，往复视之，乃一卒也。因蹴之起，问其姓名，為韩世忠。心异之，密告其母，谓此卒定非凡人。乃邀至其家，具酒食，至夜尽欢， 深相結納，资以金帛，约为夫妇。蘄王后立殊功，为中兴名将，遂封兩国夫人。 蘄王尝邀兀朮于黄天荡，几成擒矣。一夕，凿河遁去。夫人奏疏言世忠失机纵敌，乞加罪责。举朝为之动色，其明智英伟如此。
罗大经说梁氏是京口（镇江）娼，梁氏在庙里看见一个老虎在睡觉，吓得她赶紧躲避出来。等人多了再进去看，发现是一个士兵。梁氏踢醒了他，询问之后得知他就是韩世忠。梁氏觉得韩世忠气度非凡，邀请他家中吃饭。二人结为夫妻，梁氏又资助韩世忠钱财。
罗大经笔下的梁氏慧眼识英才，资助只是小兵的韩世忠，二人自由恋爱 ，成就一段佳话。至于梁氏上书皇帝弹劾韩世忠放走敌人，正史没有记载。可能是罗大经为了凸显梁氏性格，夸奖梁氏巾帼不让须眉，杜撰而成。罗大经的说法来源不详，他写梁氏与韩世忠的奇遇，为后世戏曲、小说所采用。
