公元1133年，大石亲率数万将士踏上征程，攻打高昌回鹘（信仰佛教）。西辽军队势如破竹，直达到高昌城下，高昌回鹘投降西辽，成为大石征服的第一个国家。
高昌回鹘被征服之后，耶律大石兵锋所指，高昌回鹘西南的东喀喇汗国（信仰伊斯兰教，不受中原影响）。大石远道而来，第一仗为攻克，西辽军退兵。没几年，东喀喇汗病逝，原属东喀喇汗国的葛逻禄人造反。其子易卜拉欣求助于西辽，并承诺叛乱平定之后，东喀喇汗国纳土归降。
耶律大石率军平定了叛乱，东喀喇汗国归降西辽，率军进入东喀喇汗国都城，巴拉沙衮。耶律大石以巴拉沙衮为西辽都城，改名为虎思翰耳朵，意思是强而有力的宫帐。直到西辽灭亡，这里一直是西辽都城。
于是，耶律大石率七万大军出征，因为离故土太远，要经过大漠，最终未能回归故土。
