卫青与外甥霍去病的感情非常好，二人共同上书请封三王，将三王外放。李敢打伤卫青，霍去病就在射猎时，射杀李敢。共进退，同生死。
卫青劳苦功高，权倾一世，但是从未受到过诬陷。卫青爱惜人才，多次推荐主父偃等人。武帝时为表扬卫青的功绩推行向卫青跪拜礼，汲黯见到卫青仍然行作揖礼，卫青也不生气，反而更加敬重他。漠南之战，苏建遇上单于主力，苦战一天后苏建只身逃回，有人建议杀了苏建以儆效尤，因为当时战场逃回是大罪，卫青交予武帝定夺，也就是变相的放了苏建。一方面前将军赵信叛变，苏建确实尽力了，另一个原因是苏建为卫青的老部下，杀了他，其他人难免会动摇。武帝还专门设立司马一职，供卫青霍去病担任，让他们参政议政。公元前106年，卫青病逝，武帝将其坟墓修建为阴山的形状，纪念其功德。
