至于潞王朱翊镠在京师的各种不法行为，万历更是包庇纵容，甚至不惜冤枉大臣，也要满足亲弟弟的各种要求。
潞王成婚了，也会经商理财了，之藩也就随之提上了日程。大臣们为潞王选了湖广衡州、河南卫辉两个富庶之地，供万历钦定。万历定了湖广衡州，并下旨兴建王府。此时，朱翊镠上书，希望就近之藩，请求改为卫辉。万历丝毫没有犹豫，大笔一挥，准了。
之后，为了在卫辉修建潞王府，河南巡抚做了一个六十七万七千八百两的预算。由于王府的工程浩大，河南的多个府县，不得不共同承担烧制砖瓦、砍伐树木、运输材料等等各种劳役。最终，历时四年，一座规模宏大、雄伟壮丽的潞王府修建而成。
潞王府中有一座非常有名的书楼，即崇本书楼，又名望京楼，号称最高的书楼。潞王好文，还收藏刊印了很多古代典籍。
