据《汉书》记载：''武帝春秋二十九乃得皇子，群臣喜，故皋与东方朔作《皇太子生赋》及《立皇子禖祝》，受诏所为，皆不从故事，重皇子也。''枚皋和东方朔最为当时最富有才华的官员，一齐为刚出生的皇子作赋庆祝。经历过大风大浪的汉武帝竟也高兴得像个孩子，刘据的降生，一时间成为了朝野内外最令人瞩目的"大新闻"。
不久，卫子夫母凭子贵，顺理成章地坐上了皇后的凤椅。这样一来，刘据也就成为了无可争议的嫡长子。
元狩元年（前122），年仅七岁的刘据被立为太子。再年长一些后，汉武帝精挑细选，选中了以恭敬谨慎著称的万石君石奋之子万庆来当太子太傅。
此后，刘据又师从许多优秀的大臣。
刘据成年后，汉武帝取"广博观望"之意，在长安城南修筑起一座园子赠送给了他。
