然而辽积重难返，耶律大石也和天祚帝君臣离心，辽保大四年（1124）夏，耶律大石终率领二百余人离开辽，向西奔去。在茫茫西域，耶律大石终凭借自己过人的能力，称霸中亚。
在西行途中，耶律大石得到白鞑靼人首领床古儿的支持，获得四百匹马、二十头骆驼和若干只羊。在行至北疆重镇可敦城（今内蒙古乌拉特中旗西北阴山北麓）后，耶律大石又得到威武、崇德、会蕃、新、大林、紫河、驼等七个军州的长官和大黄室韦、敌剌、王纪剌、茶赤剌、也喜、鼻古德、尼剌、达剌乖、达密里、密儿纪、合主、乌古里、阻卜、普速完、唐古、忽母思、奚的、纠而毕十八个部族的首领，获得万余精兵，自立为王。
此后，耶律大石以可敦城为据点，向西征讨，先后率兵进攻叶尼塞河上游的突厥吉利吉思地区、叶密立（今新疆西北部额敏县境内）和东喀喇汗王朝。
南宋绍兴二年（1132），耶律大石在叶密立城称帝，号菊儿汗、汉尊号天佑皇帝，建元延庆。西辽正式建立。作为一位异乡人，耶律大石能在中亚一带白手起家，拼出自己的势力，实属难得。
创业不易，这对于那些开国君主而言显得更难。然而他们具有更强的毅力，练就了更大的能力，用他们的双手拼杀出自己的天下。
在他们眼中，除了深宫大院，更重要的还是江山社稷。
