元光六年(前129年),汉武帝27岁,卫子夫约25岁,卫青约24岁。汉武帝兵分四路攻击匈奴,其中卫青以车骑将军身份,领兵一万出上谷。这是卫青第一次领兵出征,也是四路人马中唯一获胜的队伍。为此,卫青被赐关内侯。
元朔元年(前128年),汉武帝28岁,卫子夫约26岁,卫青约25岁。为太子刘据出生。同年,卫青领兵三万出雁门,斩敌数千。
元朔二年(前127年),汉武帝29岁,卫子夫约27岁,卫青约26岁。卫青领兵出云中,在河套地区大败匈奴,汉武帝在此筑朔方城,设朔方、五原二郡,一举剪除匈奴对长安的直接威胁。战后卫青被封长平侯,食邑三千八百户。
元朔五年(前124年),汉武帝32岁,卫子夫约30岁,卫青约29岁。卫青率军出高阙,俘虏右贤王的小王十余人,人口1.5万余人,牲畜达千百万头。因此过后,卫青被任命为大将军,统领全军,加封6000户,他的三个儿子都被封后,各食邑1300户。