马步芳最有名的就是"后宫多佳丽,侄女充下陈"的丑闻。
1961年,马步芳去开罗时,马步芳的堂弟马步隆有个女儿叫马月兰,长得貌美如花。马步芳看中了侄女的美貌,威胁堂弟夫妇:"你们不把她给我,我让你全家活不成!"就这样,马月兰成了马步芳后宫女子。
马步芳拉沙特当"大使"后,将侄女关在吉达海滨的住宅里,不准她与任何人接触,还经常殴打她。这还不算,没想到后来马步芳又瞄上了马月兰的母亲和两个妹妹,要马月兰写信召她们母女姊妹来马公馆,马月兰断然拒绝,于是马步芳更竭力折磨她。
后来马月兰得到一个外国人的帮助,逃出虎口。马月兰逃到台湾,出现在台湾监察院的控诉席上,控诉这位伯父兼丈夫的"大使"的罪行。
最后,马步芳自请辞职了事。马步芳在沙特弄得声名狼藉,中东各国也不欢迎这个披着宗教外衣的丑类,从此他躲在自己的公馆里消磨时光。1975年,作恶多端的马步芳,在沙特阿拉伯病逝。