朱元璋质问："朕有军百万，汝能遍及乎？"沈万三回答："每一军，愿犒金一两。"朱元璋淡淡的回了一句："此虽汝好意，然不须汝也。"此时朱元璋已经起了杀沈万三的心思，多亏马皇后阻拦了下来，可朱元璋愣是在洪武六年，硬是安插了一个罪名将沈万三充军发配云南。
可在沈万三过去交往的奇人异士中，有一个叫做张三丰的功夫宗师，他此时已在武当山修炼三十年，听说当朝皇帝要把当年好友沈万三充军云南，仗义的张三丰愣是赶到南京，见了沈万三最后一面，并写了一首诗，说破了朱元璋将沈万三发配的深层原因。这就是《将之云南先寄故人并序》："壶中日月洞中春，二十三年静里身。遥知远徒云南客，蠢雨蛮风忆故人。"
而到了洪武26年，不忘老友的张三丰更是万历云游，专程来到云南见沈万三，并再次留下一首感慨杂诗《滇南会沈子三山兼赠令坦余十舍》："一家眷属小游仙，翁婿同居滇海间。玉涧郎君余十舍，冰清老丈沈三山。都因象齿能为祸，未触龙鳞早犯颜。今日我来齐度脱，大丹还胜大刀环。"。此时沈万三感念张三丰义气深重，决定拜张三丰为师，从当年的入世者变成逍遥的世外闲人。
