相似的身世让卫青和霍去病惺惺相惜，两人在战场的配合让他们力挫匈奴，一起获得了汉武帝的赞赏。后人因为各种原因都夸奖霍去病，而对卫青的褒奖就少很多，这其实有很多不公平的地方，因为很多人认为，卫青就是靠着姐姐和老婆得到地位的，其实不然。
卫青后来娶了平阳公主，历史上关于两人的年龄差距有很多说法，比较多的是平阳公主至少大卫青6-15岁，古时候的封建思想浓厚，男子地位高，即便女方贵为公主，一些出身较好的男子也会觉得，这个大龄再婚对象并不合适，而卫青居然选择迎娶，可见就是为了获得平阳公主的支持。
其实当时卫青和平阳公主的结合，还是汉武帝一道圣旨决定的，关于这段婚姻，刚开始平阳公主是拒绝的，高高在上的她看不上曾经的奴仆，而卫青则没有发出任何声音，倒是汉武帝听说了之后很兴奋，觉得自己娶了卫青的姐姐，现在卫青来娶自己的姐姐，实在是缘分啊，于是一道圣旨促成了这段姻缘。
但是即便娶了公主，卫青还是依然征战在外，依靠自己的实力获得大将军的称号。
