可是当汉朝使臣来到大宛国后，献上了礼物，说明了来意，却被大宛国国王一口回绝。因为这种宝马比黄金还珍贵，是大宛国最珍贵的宝贝，至今都没有送给外人过。汉朝皇帝也不例外。
果然，粮草问题在行军途中出现问题，李广利被逼无奈，皇命在身，只能去攻打沿途的国家以战养战。粮食得到了补充，可是兵员不断在减少。终于到达大宛国的玉城时，李广利手下的人马已经不到万人。强攻玉城不得要领，在敌军坚守待援的同时，李广利也在思考要不要继续下去。最后基于现状，李广利只得带着剩余的士兵逃回了西域。随后向皇帝汇报战况，并请求进一步指示。汉武帝接受不了这个事实，于是命令李广利就待在那里，又下令从全国各地征调精兵强将，重新出发攻打大宛。
