公元前117年，大司马骠骑将军冠军侯霍去病去世，年仅二十三岁。汉武帝万分痛惜，为之缀朝三日，发玄甲武士万余人，从长安列阵送其灵柩至茂陵陪葬，“为冢像祁连山”，谥号景桓侯。
公元前106年，大司马大将军卫青去世，年寿四十八岁，同样陪葬茂陵，“为冢像阴山”，谥号烈侯。
两位股肱之将的去世，打乱了汉武帝经营西北的战略构想。
但这并不意味着，汉武帝会放弃他的军事战略，“宜将剩勇追穷寇”，汉武帝明白，匈奴退出了漠南、河套、河西走廊，实力受损很大，但“百足之虫，死而不僵”，匈奴人的战力还在，匈奴一日不灭，汉帝国一日不安。
匈奴人远遁西域附近，寻找匈奴人决战，难于上青天。没有了霍去病，汉帝国少了对付匈奴人的克星，少了擅长打长途破袭战的将才。
基于这种残酷的现实，汉武帝想联合西域诸国，共同对付匈奴人。
汉武帝早期想与大月氏联合，大月氏被匈奴人侵略，王死国迁；“帝国双璧”离世后，汉武帝又想联合西域乌孙国。乌孙国与匈奴人原有杀君之仇，按道理会同意汉帝国的联合建议，可惜，乌孙国内政混乱，乌孙王无法有效统治国家，在联合汉帝国的问题上，无法达成一致。
汉帝国需要在西域寻找新的合作伙伴。听取张骞的描述后，汉武帝想与大宛国建立外交关系。
“大宛在匈奴西南，在汉正西。其北则康居，西则大月氏，西南则大夏，东北则乌孙，东则于阗”。
