达里奥险成“预言帝” 曾否认“重注”三月欧美股市重挫

2020-03-26 08:17     财联社

财联社(上海,研究员 史正丞)讯,随着美股周一继续重挫,全球股市经历"三月倒春寒"早已是板上钉钉的事情。包括美国三大指数在内,欧美多个主要指数已经达到或接近"技术性衰退的边缘"。

而这一幕,为《华尔街日报》与知名投资者人达里奥之间的纷争增添了新的篇章。

据《华尔街日报》去年11月报道,达里奥旗下的桥水基金购买了超过15亿美元的看跌期权,押注标普500指数和欧洲斯托克50指数下跌,期权到期日为2020年3月。参与这场"赌局"的包括高盛、摩根士丹利等多家投行。

15亿美元约为该基金管理的1500亿美元资产规模的1%。考虑到期权市场的杠杆原理,外界曾普遍将其解读为达里奥看衰后市,并为旗下资产提前做好对冲的准备。

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(按照周一开盘水平,标普500和欧洲斯托克50指数过去四个月下跌均超10%,来源:Wind)

不过"有些可惜"的是,达里奥第一时间在社交媒体否认了这一报道,很有技巧地表示公司不可能去做"裸空"市场的交易。

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(达里奥:《华尔街日报》说桥水看空后市是错误的报道,来源:社交媒体)

值得一提的是,在2月上旬各大基金公布美股持仓的数据时,桥水基金虽然没有出现大幅做空"美股"的操作,但对Q3季度持仓前10的风险资产标的全部进行了减持,并大幅增加了银行板块的持股比例。这一操作风格与一系列大幅加仓特斯拉的知名基金形成了显著对比。(详见: 桥水公布Q4持仓:风格切换增加安全边际 持续加仓中国ETF

在其Q4持仓报告中,桥水也进一步加仓了中国ETF和中国大盘股ETF。众所周知,在最近一轮的全球资本市场动荡中,中国A股也走出了全球主要指数最小回撤(之一)的亮眼成绩,多少也显示出桥水"早市场一步"的操作和认知。

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