据史书记载，赵氏死后便刮起了暴风，乌云遮天蔽日，老百姓都深感哀伤。宫中使者连夜将赵氏的棺材抬出去埋葬，可奇怪的事情发生了，一般人死后尸身都会发臭，可赵氏死后香味却飘散十里。世人认为赵氏有可能是神仙转世，赶紧给她立庙建祠。
这些奇怪征象，就连汉武帝都深感奇异，他也开始怀疑这个爱妃或许不是凡人。为了解开揭开真相，刘彻命人将赵氏的坟挖开，想找出谜底。未曾想到，打开棺材后，见到的画面令刘彻更加疑惑，棺材里面只剩一双鞋，尸身却不知其所了？还有一个说法就是，刘弗陵当上皇帝后，想追封母亲为皇太后，命人开棺重新安葬，可打开棺材却只看到一双鞋子，没有尸身。这两个说法都记载在《搜神记·卷一》。
民间还有一个说法，由于刘彻极其宠爱赵氏，不忍杀她但又怕她干政。干脆用假死来蒙混过关，偷偷放其出宫，令她永远别再回来，让她在外面安度余生。
