至于第三种说法，则是说霍去病是抑郁而死，或者说是孤独无援下自杀而死。
起初，霍去病与卫青关系极好，可随着时间过去，尤其是在汉武帝刻意扶持霍去病，打压卫青之后，卫青与霍去病的关系越来越糟糕。
就算卫青本人在见到霍去病时，和颜悦色，一如往常。可是，那些依附于卫青、依附于平阳公主的文武大臣必然在人前背后对霍去病百般非议。议论之中，最多的必然是卫青对霍去病如何如何好，霍去病却如何如何忘恩负义，与舅舅作对云云。
霍去病身边有着许多大将，但这些人与霍去病关系并不紧密，常常是被汉武帝临时调派来追随霍去病。一旦大战结束，又被调派到别的地方。霍去病又不擅长处理人际关系--霍去病看起来风光无限，少年即建立大功，实际上此人在军事上是绝代天才，在从政上却是个弱智--或者说，因为他背景太深厚，以至于他不屑于在权力斗争上耗费心思。
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