因此，在洪武六年时，当他得知京城要筑城墙后，便主动承担了修筑洪武门到水西门之间的城墙的任务。当时的城墙全长有三万七千一百四十米，而沈万三包下来的部分可不少，可以想象，当时的沈万三是花了多少钱才摆平。不过，对于沈万三来说，能够让朱元璋不对他问罪的话，那么也算是破财挡灾了。
那么，为什么最后沈万三还是逃脱不了被朱元璋问罪的结局呢？那就是因为沈万三以为只要他出钱了便能够得到朱元璋的欢心。
在朱元璋需要出钱的地方，沈万三都会尽可能的插上一脚，这也让朱元璋对他之前的过错有了些许的原谅，但是有一次却是花钱办了坏事，一次沈万三曾提出要帮朱元璋犒赏三军，他以为这是为朱元璋解决了一件麻烦的事情，朱元璋应该会很高兴才对，不料朱元璋却大怒，并且要向他问罪，这是为何呢？
原来，这是因为朱元璋认为沈万三触碰了他身为皇帝的皇权！身为一个富商，他却要替皇帝犒赏三军，这除了让朱元璋丢了颜面之外，更是有收买军队的意味！要知道古代社会时，军队就是一个帝国的根本，而沈万三的如此行为，无疑时直接的威胁了朱元璋的皇权，因此被朱元璋问罪是一点也不冤的。
