张天纲一直接受的是儒家文化的影响,忠君爱国是刻在骨子里的,所以哪怕是金朝大势已去,哀宗逃到蔡州,他也依然伴随左右。蔡州有妖人乌古论先生,他说自己能安抚军心且不用耗费钱粮,遭受蒙古重大打击的哀宗不加分辨立刻就相信了,张天纲知道此事后极力劝谏,一番慷慨激昂的分辩后哀宗才醒悟,这件事就此作罢。事后哀宗还感叹:"向非张天纲,几为此贼所诳。"
这样的张天纲显然是不会轻易向南宋朝廷屈服的,所以自始至终他都非常镇定自若,不肯妥协。到临安后,知府薛琼质问他:"有何面目到此?"天纲淡然说:"国之兴亡,何代无之。我金之亡,比汝二帝何如?薛琼一时间是又羞又恼,但也无话可说,所以只得将他押下。第二天薛琼将此事上奏给宋理宗,理宗召来张天纲,问他难道就真的不怕死吗?张天纲回答"大丈夫患死之不中节尔,何畏之有。"张天纲甚至主动求死,想以死明志,但理宗不允。后来有司令让战俘在供状画押时,张天纲也因为供状上将哀宗写为虏主而不从,并且豪言道: "杀即杀,焉用状为!"哪怕是严刑拷打也不能使他屈服,"故主"二字是他坚持写在供状上的。