正是因为汗血宝马如此厉害，汉高祖的后代汉武帝为了改变汉军同匈奴骑兵作战的不利态势，就下决心要引进这一马种来中国。由于当时大宛国盛产汗血宝马，所以他把目光投向了当时的大宛国。
一开始汉武帝想通过和平方式获得大宛国的汗血宝马，就派出了100多人的使团出使大宛，并带着一匹黄金制作的马匹作为礼物送给大宛国王。可是大宛国王却出于军事考虑没有同意将汗血宝马送给汉朝。后来使团只能悻悻而归，可是在路上使团却被不明身份的人给劫了，那匹金马也没有了踪影。
当时汉武帝就怀疑是大宛国王暗地里抢走了金马，于是就命令李广利率大军前去征讨大宛。当时恰逢大宛国内发生政变，新国王拿上与汉军议和，同意汉军自行选择大宛的马匹带回中国。就这样汉军前后挑选了3000匹大小公母各类的汗血宝马，可是经过长途跋涉带回国内后却只剩下了1000匹左右。
