公元前138年起-公元前130年，担任建章监、侍中、太中大夫，陪伴汉武帝身边。（侍中在汉武帝时期掌管皇帝的车、轿、衣服、器物等，甚至还负责给皇帝端尿盆，是近臣中的近臣）（或许在近十年的内廷时间里也为卫青积累了为人处世的经验）
公元前129年，受命为车骑将军，领一万骑兵从上谷（今河北省怀来县）出发，与公孙敖、公孙贺、李广分四路攻打匈奴。唯有卫青胜利，取得龙城大捷。
公元前128年春天，姐姐卫子夫生皇子刘据，立为皇后。
公元前128年秋天，以车骑将军率领三万骑兵，从雁门出境，攻打匈奴，斩敌几千人。
公元前127年，以车骑将军领兵，从云中（大致在今内蒙古土默特右旗以东）出发，向西攻打匈奴，直到高阙（今内蒙古杭锦后旗），就这样攻取了河南地区（河套以南之地），直到陇西（甘肃省东南部），捕获敌人几千名，缴获牲畜十万头，打跑了匈奴白羊王和楼烦王。汉武帝就此建立了朔方郡，划定三千八百户封卫青为长平侯。部下苏建为平陵侯、张次公为岸头侯。
