针对慈禧"庚子西狩"之事，很多人误传为仓促逃走，一路没有人马保护。其实这完全是错误的，这次逃跑确实仓促不假，但却有大约2700名各营官兵护送。至于什么镖局护送说，那都是无稽之谈，只能存在于天桥说书人的空中，而不能拿到历史上面来。清光绪二十六年七月二十一日（1900年8月15日），八国联军打进京城，此时宫中早已大乱，老佛爷召集众文武来商议如何应对，但只有王文韶、刚毅、赵舒翘三人匆匆来见驾，其他人等一个没来。慈禧先跟三人哭了一阵子，接着让三人随自己出逃。王文韶此时年迈不堪，因此慈禧让其回家带家眷自行出逃。慈禧穿上由李莲英找来的一套青布农家衣之后，哭着由李莲英搀扶着往西华门跑。还没等到喜欢门之时，光绪和隆裕身穿单衣，狼狈赶来。到了西华门外，才弄到一辆骡子车。慈禧拉着隆裕上车，让光绪随同李莲英、载漪、载勋、载澜、刚毅、赵舒翘等几人随着骡子车跑，跑出安定门后接着往西跑。
慈禧等人出安定门不久，就遇到溃兵趁乱抢劫，慈禧吓得不知所以然，生怕这些溃军对加害自己。但此时逃难的百姓和大臣一股脑往外跑，已经乱成一锅粥，谁也没有认出骡子车上坐着的老妇人就是当今太后老佛爷。慈禧等人逃到西直门时，马玉坤携带的一众官兵，大约为700多人赶到，（后又追上一部分，合计为1000多人）。马玉坤大喊护驾，慈禧大为感动，命令其相随出逃。众人走了一整天，晚上到达昌平贯市。李莲英敲开几家农户的门，说明缘由，让老百姓给太后和皇帝找点吃的。百姓听闻是当朝太后和万岁爷来了，赶紧起床忙活，献上麦豆和馒头等事物，慈禧一天水米未进，饿的不行，不顾太后尊严，用手抓过来就吃。李莲英找了一家干净点的农家，让慈禧休息，这家人献上一床新被子。等转年回銮之后，慈禧没忘记人家恩情，命人赐给他家黄金百两，顺便给他家儿子个小官儿当当。
大约到了晚上22点之后，肃亲王善耆、庆亲王奕劻、蒙古王那彦图等人追到，其中有虎神营、神机营（洋枪队）的官兵，大约为1000余人，随同护驾。此时算上马玉坤带的1000余人，护驾官军为2200人左右。转天天不亮，人马动身接着逃，这些官兵没有足够食物和水，于是只能通过抢掠和征用的填饱肚子。慈禧也不敢管，她担心这些溃军会像当年唐明皇在马嵬驿一样，官兵如果产生哗变，自己的没法控制。进入河北地界之后，岑春煊携骑兵500多人追上。岑春煊事后在日记中记载见到慈禧和光绪时的情景，狼狈之情，令人唏嘘：".......太后身穿蓝布衫，衫上油垢满浸，发髻蓬乱不堪，用红绳扎头。皇帝则身穿葛纱袍，衣袖破烂。时值盛夏，皇帝大汗淋漓，胸背黏腻，发辫散乱，油污满面，蚊蝇不时叮咬皇帝，皇帝亲手赶走蚊蝇。总管李莲英一足穿长靴，一足穿草鞋，满是血泡，只能勉强跟随。用膳之时，只有半罐小米饭，孝敬太后、皇帝及皇后、瑾妃分食......"
